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關于科創板融資融券業務集中度控制指標的公告
來源:中泰證券 作者:zhangfan03 時間:2019-07-19

尊敬的投資者:

為有效控制科創板融資融券業務的風險,我公司決定自2019年7月22日起對融資融券客戶實施科創板集中度指標控制措施。具體規則如下:

一、科創板持倉集中度控制指標

    信用賬戶內,當客戶維持擔保比例處于區間A時,若買入無漲跌幅限制的科創板證券,則全部委托成交后信用賬戶中該證券總市值、全體無漲跌幅限制科創板證券總市值、全體科創板證券總市值占信用賬戶委托前總資產的比例不得高于B1、B2、B3;若買入有漲跌幅限制的科創板證券,則全部委托成交后信用賬戶中該證券總市值、所有科創板證券總市值占信用賬戶委托前總資產的比例不得高于B4、B5。上述A與B1、B2、B3、B4、B5的對應關系如下:

維持擔保比例區間(A)

買入無漲跌幅限制科創板證券

買入有漲跌幅限制科創板證券

B1

B2

B3

B4

B5

0≤X<190%

0

0

0

0

0

190%≤X<200%

0

0

5%

2%

5%

200%≤X<210%

0

0

10%

5%

10%

210%≤X<220%

2%

5%

14%

7%

14%

220%≤X<230%

5%

9%

18%

9%

18%

230%≤X<240%

7%

13%

21%

11%

21%

240%≤X<250%

8%

17%

25%

12%

25%

250%≤X<260%

10%

20%

28%

14%

28%

260%≤X<270%

12%

23%

30%

15%

30%

270%≤X<280%

13%

26%

33%

17%

33%

280%≤X<290%

14%

29%

35%

18%

35%

290%≤X<300%

16%

31%

38%

19%

38%

X≥300%

17%

33%

40%

20%

40%

二、科創板規模集中度控制指標

融資融券客戶通過信用賬戶買入、融券賣出或向信用賬戶轉入科創板證券時,委托數量上限受公司確定的科創板規模集中度指標控制,即客戶相關委托成交后,應滿足以下條件:

(一)全體客戶持有單一科創板證券市值占該證券流通市值的比例不得超過4%;

(二)單一客戶持有單一科創板證券市值占該證券流通市值的比例不得超過1%;

(三)單一科創板證券融資規模占公司凈資本的比例不得超過1%;

(四)單一科創板證券融券規模占公司凈資本的比例不得超過0.5%。

三、科創板擔保物提取規則

客戶提取信用賬戶擔保物時,除應符合《融資融券合同》約定的提取條件外,還應確保提取后信用賬戶中科創板證券占信用賬戶總資產的比例不得高于40%,否則限制客戶提取擔保物。

四、科創板融券業務凈空頭控制指標

公司對科創板融券業務實施凈空頭指標控制。

單只科創板證券凈空頭集中度=單只科創板證券凈空頭市值/凈資產

其中,單只證券凈空頭市值=融券賣出證券市值(含融券賣出委托未成交)-證券持倉市值,凈資產=總資產-總負債。

單只證券凈空頭集中度不得超過0.35。

特此公告。

 

 

                                                中泰證券股份有限公司

                                                                                  2019719


附件:關于科創板融資融券業務集中度控制指標的公告.doc